한국 FSS, 비트코인 시세조종 차단 위해 24/7 AI 감시시스템 구축

한국 금융감독원(FSS, Financial Supervisory Service)이 디지털자산 불공정 거래 탐지를 위한 AI 기반 시장감시 플랫폼을 자체 구축했으며, 해당 시스템이 8월 20일 완성됐다고 공식 발표했다. 금융감독원에 따르면 이 체계는 내부 직원들이 전면 설계·개발했으며, 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 결합해 실시간으로 부정 거래를 감지한다. 비트코인(BTC)과 주요 알트코인 상장 종목을 포함한 수천 개의 토큰 페어가 여러 거래소에서 24시간 거래되는 시장 특성에 맞춰 설계돼, 기존 수동 감시 방식으로는 대응이 사실상 불가능한 영역을 커버한다. 이 시스템은 실제 거래소 틱(tick) 데이터를 흡수해 시세조종이 의심되는 가격·거래량 이상 징후를 플래그하는 일종의 AI 트레이딩 봇 프레임워크처럼 작동한다. 소수의 감독 인력이 24시간 멈추지 않는 시장을 분류할 수 있도록, 플랫폼은 의심스러운 움직임을 알려진 조작 유형별로 자동 분류한 뒤 조사관이 정식 조사 착수 여부를 결정하는 데 필요한 심층 분석을 권고한다. 이번 구축은 앞선 AI 도입 노력의 연장선이다. 1월에는 주문장(오더북) 및 가격 영향 구간을 식별하는 알고리즘이 도입됐고, 4월에는 가격 조작에 쓰이는 연계 계정 네트워크를 탐지하는 기능이 추가된 바 있다.

새 체계는 사후 검토에 의존하는 기존 방식 대신, 생성형 AI와 통계·머신러닝 탐지를 융합한 선제적 실시간 모니터링에 초점을 맞춘다. 벤포드 법칙(Benford's Law)이 핵심 필터로 작동한다. 자연 발생적인 거래량 데이터는 특정 숫자 분포 패턴을 따르는 반면, 인위적으로 조작된 데이터는 이 패턴에서 벗어난다는 점을 활용해 허위 거래량이나 워시 트레이딩(세탁 거래)을 시사하는 이상 징후를 플래그한다. 이후 오토인코더(autoencoder)와 아이솔레이션 포레스트(isolation-forest) 모델이 정상적인 거래 시그니처와 실제 주문 흐름을 비교해 의심 구간을 분리한다. 금융감독원은 이 기법이 짧은 시간 내 가격을 역대 최고가로 밀어붙이는 '레이스호스'(racehorse) 방식 펌프와, 입출금이 제한된 토큰을 표적으로 삼는 '펜'(pen)형 조작을 잡아내기 위해 설계됐다고 설명했다. 플래그가 발생하면 대규모 언어모델(LLM) 기반 생성형 AI가 증거를 취합하고 표준화된 검토 보고서를 자동 작성해 탐지 단계에서 조사 개시까지 걸리는 시간을 대폭 단축한다. 금융감독원은 이 아키텍처가 외부 벤더 없이 내부적으로 구축된 점을 강조했다. 이상 포착부터 분석 문서 완성까지 전 과정을 자동화함으로써 조사관이 데이터 처리 대신 판단 업무에 집중할 수 있게 했다는 설명이다. 한 시간에 수천 개의 서로 다른 토큰이 빠른 속도로 손바뀜될 수 있는 환경에서 탐지 로직이 그 속도를 따라가야 한다는 판단이 작용했다.

감시망은 거래소 데이터를 넘어 온라인 공개 콘텐츠까지 확장된다. 금융감독원은 거래에 앞서 포지션을 선점하는 불법 '리딩방' 채팅 그룹, 허위 정보 영상 유포, 불공정 거래를 권유하는 게시물을 플래그하는 역량을 개발했다. 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 디지털자산 관련 게시물과 영상을 수집하고 자막·오디오를 텍스트로 전사한 뒤, 생성형 AI가 해당 콘텐츠가 투자 권유인지, 불법 청탁인지, 단순 대화인지를 분류하고 위험 점수를 부여한다. 이후 관련 토큰의 가격 차트와 교차 대조해 악용 가능성을 판단한다. 금융감독원은 이러한 기능이 전통적 조사 절차를 대체하는 것이 아니라 보완하는 역할을 한다고 강조했으며, AI 산출물이 정식 검사 진행 여부를 결정하는 과정에 직접 투입된다. 당국은 온체인 암호화폐 지갑 간 자금 흐름을 추적하는 기능도 개발할 계획이다. 이를 통해 블록체인 차원의 감시를 도구를 확보하고, 의심되는 시세조종의 배후 자금 이동을 추적할 수 있을 것으로 기대된다.

FSS의 AI 도입은 디지털자산 시장 남용에 대한 규제 기관의 대응이 한층 강화되고 있음을 보여준다. 24시간 중단 없는 암호화폐 거래 속도를 따라가지 못해 고심하는 전 세계 규제 당국 사이에서 이번 조치는 특히 주목할 만한 사례다. FSS의 공식 발표에 따르면 이 시스템은 내부적으로 개발됐으며, 실시간으로 작동하고 향후 모든 FSS 시장감시 작업에 적용된다. 별도의 제안이나 의견 수렴 절차 없이 이미 현장에서 사용 중이다. 이번 조치의 목표는 이용자 보호와 건전한 디지털자산 시장 질서 확립이다. 온체인 지갑 추적까지 기능을 확장하는 과정에서, 시장 참가자들은 한국 거래소에서 펌프 앤 덤프, 워시 트레이딩 등 이상 패턴이 더욱 신속하게 적발되고 집행 수위가 높아질 것을 예상해야 한다. 트레이더 입장에서 이상 거래 탐지는 더 이상 수동 스크리닝이 아닌 자동화된 상시 프로세스로 전환됐다는 점, 즉 이상 신호가 빠르게 확대되어 조사로 이어질 수 있다는 점이 실질적인 시사점이다.